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from typing import List, Optional, Dict
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from pydantic import BaseModel, Field
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class BackRequest(BaseModel):
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field_list: List[str] = Field(default_factory=list, description="字段列表，用于指定获取哪些数据字段")
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stock_list: List[str] = Field(default_factory=list, description="股票列表，用于指定获取哪些股票的数据")
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stock_weights: List[Dict[str, float]] = Field(default_factory=list, description="股票与其对应权重的字典列表")
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stock_code: str = Field(default="000300.SH", description="股票代码，用于指定获取哪些股票的数据")
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benchmark_code: str = Field(default="000300.SH", description="股票代码，用于指定获取哪些股票的数据")
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period: str = Field(default='1d', description="数据周期，如 '1d' 表示日线数据")
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start_time: Optional[str] = Field(default='', description="开始时间，格式为 'YYYY-MM-DD'，默认为空字符串")
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end_time: Optional[str] = Field(default='', description="结束时间，格式为 'YYYY-MM-DD'，默认为空字符串")
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count: int = Field(default=-1, description="数据条数，默认为 -1 表示获取所有数据")
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dividend_type: str = Field(default='none', description="分红类型，默认值为 'none'")
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fill_data: bool = Field(default=True, description="是否填充数据，默认为 True")
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incrementally: bool = Field(default=True, description="是否增量下载")
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callback: bool = Field(default=True, description="是否开启回调函数")
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data_dir: str = Field(default="D:\\e海方舟-量化交易版\\userdata_mini\\datadir", description="数据存储路径")
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sector_name:str = Field(default="沪深指数", description="板块名称")
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iscomplete: bool = Field(default=False, description="是否获取全部字段")
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ma_type: str = Field(default='SMA', description="移动平均线类型，如 'SMA' 表示简单移动平均线")
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short_window: int = Field(default=50, description="短周期线长度")
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long_window: int = Field(default=200, description="长周期线长度")
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bollingerMA: int = Field(default=50, description="布林带中的移动平均线周期，决定计算均值的时间窗口长度")
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std_dev: int = Field(default=200, description="布林带中用于计算上下轨的标准差倍数，影响带宽大小")
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overbought: int = Field(default=70, description="超买区间的RSI阈值，表示价格处于相对高点，可能面临回调")
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oversold: int = Field(default=30, description="超卖区间的RSI阈值，表示价格处于相对低点，可能面临反弹")
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signal_window: int = Field(default=9, description="超卖区间的RSI阈值，表示价格处于相对低点，可能面临反弹")
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user_id: int = Field(default=1, description="用户id，默认为 1 表示获取当前组合的所属用户")
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